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BREAKING DOWN Digitale Option Obwohl digitale Optionen einfach zu sein scheinen, unterscheiden sie sich von Vanille-Optionen und können auf ungeregelten Plattformen gehandelt werden. Daher können sie ein höheres Risiko für betrügerische Aktivitäten tragen. Anleger, die in binäre Optionen investieren möchten, sollten Plattformen einsetzen, die von der Securities and Exchange Commission (SEC), der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) oder anderen Aufsichtsbehörden reguliert werden. Der Wert der Auszahlung wird zu Beginn des Vertrages bestimmt und hängt nicht von der Größenordnung ab, mit der sich der Kurs des Basiswerts bewegt. Also, ob ein Investor in das Geld von 1 oder 5 ist, wird der Betrag, den er erhält, dasselbe sein. Da digitale Optionen sind ziemlich einfach zu verstehen, kann diese Art von Option attraktiver als plain vanille europäischen oder amerikanischen Optionen. Digitale Call Option Nehmen Sie sich zum Beispiel vor, dass der Standard Poors 500 Index (SP 500 Index) am 2. Juni um 12:45 Uhr um 2.090 Uhr gehandelt wird. Ein Trader ist auf dem SP 500 Index bullisch und glaubt, Ende dieses Handelstages am 2. Juni. Der Händler kauft 10 SP 500 Index 2.100 Cash-or-nothing-Call-Optionen auf der SP 500 Index bei 12:45 für 50 pro Vertrag. Wenn der SP 500 Index am Ende des Handelstages über 2.100 schließt, erhält der Händler am 2. Juni 100 pro Vertrag oder einen Gewinn von 50 pro Vertrag. Umgekehrt, wenn der SP 500 Index unter 2.100 schliesst, verliert der Trader seine gesamte Anlage oder 500. Digitale Put-Option Im Gegensatz zu einer digitalen Call-Option ist eine digitale Put-Option eine bärische Wette auf eine zugrunde liegende Sicherheit. Nehmen wir zum Beispiel an, dass ein Trader auf dem SP 500 Index bearish ist und glaubt, dass er am 2. Juni unter 2.070 fallen wird. Um 12:45 Uhr kauft der Trader 10 SP 500 Index 2.070 Cash-or-nothing Put-Optionen für 30 pro Vertrag. Wenn der SP 500 Index unter 2070 schließt, würde der Händler 70 oder 100 weniger 30 pro Vertrag profitieren. Allerdings, wenn der SP 500 Index über 2.070 schließt, erhält der Händler nichts. FX Korrelation Produkte - BestWorst von Optionen, Dual-Digitals, FX Quantos, Basket Optionen etwas über Korrelation Theres etwas über Korrelation, die Investoren nicht mögen. Seine schwer zu verwalten. Zum einen ist es unsichtbar. Marktdaten über die implizierte Korrelation (erwartete zukünftige Korrelation) sind selten, und selbst wenn verfügbar, ist ihre Zuverlässigkeit im Zweifel. Die Zeit, wenn Sie wirklich brauchen eine Korrelation Hedge zu arbeiten, kann es gegen Sie arbeiten. Es ist schwer zu prognostizieren, wie sich die Korrelation nach einer Krise verhalten wird. Es neigt dazu, zu 1 in Zeiten der Krise und Zusammenbruch als Markt normalisiert steigen. Vergleich der 3Mth impliziten Volatilitäten auf FX Majors von JP Morgan vs SampP VIX Index während der 2008 Lehman Krise und während der europäischen Staatsschuldenkrise im Mai 2010 kompiliert. Quelle: Bloomberg Das heißt, Verwaltung von Korrelationsrisiko ist einfacher in der Forex-Welt im Vergleich zu anderen Asset-Klassen aufgrund der Breite und Tiefe und Transparenz der zugrunde liegenden Optionen Märkte. Forex-Volatilität als Makro-Hedge ist auch relativ billiger und seine nicht ungewöhnlich für Portfolio-Manager zu handeln Forex, um Cross-Asset-Portfolios zu hedgen, obwohl Theres ein Risiko-Missverhältnis zwischen der Hedge und der zugrunde liegenden. Recall Korrelation zwischen Asset-Klassen, die während einer Krise. Also auch wenn Forex ist nur 70 korreliert mit der Asset-Klasse, die Sie versuchen zu hecken, ist einige Hecke noch besser als keine. Heres eine kurze Einführung in einige der Produkte, die Korrelation spielt eine entscheidende Rolle in ihren Eigenschaften und Preisgestaltung. Eine Anmerkung: Da implizierte Korrelation keine direkt beobachtbaren Marktdaten ist, ist es üblich, eine Korrelation über implizite Volatilitäten herzuleiten. Bei einem 2-k-Paar-Korb kann das Risiko unter die führenden Paare und deren Kreuz klassifiziert werden. Das implizierte Korrel wird unter Verwendung der implizierten Vols der 3 ccy-Paare (2 führende Paare deren Kreuz) über die bekannte Finanzgleichung abgeleitet: Vol (3) Vol (3) Vol (1) Vol (1) Vol (2) Vol ( 2) 2correlVol (1) Vol (2). Daten auf impliziten Vols sind leichter verfügbar und zuverlässiger als Korreldaten. BestWorst der Option Auszahlung basiert auf dem bestworst des Durchführens des Paares auf einem Korb der Währungen. Für eine 2-CY-Korb, Best-of-Option Auszahlung max Worst-of-Option Auszahlung min Intuitiv, Best-of-Option tendenziell teuer sein. Es kostet mehr als ein einziges Paar Vanille-Option, aber weniger als die Summe der zugrunde liegenden Bestandteile in den Korb. Für schlimmsten-Optionen, sie kosten weniger als ein einziges Paar Vanila-Option. Niedrige Korrelation für best-of-Option ist teurer im Vergleich zu einem hohen Korrelation Korb. In der Tat ist es besser, wenn Korrelation ist negativ wie theres eine größere Wahrscheinlichkeit, dass die Basiswerte in die entgegengesetzte Richtung bewegen würde und Sie würden immer noch eine Auszahlung auf der Grundlage der besten Rendite. Das umgekehrte gilt für Korb mit der schlechtesten Option (pricier, wenn korrel hoch ist). Ein schlechtest-of-Option Korb auf 2 ccy Paare kostet etwa die Hälfte des Preises für eine einzelne ccy Option. Worst-of-Option wurde sehr beliebt vor kurzem. Während der EUR-Staatskrise haben implizite Vols auf USDEUR zu einer kräftigen Prämie geschossen. Es ist teuer, USDEUR Vanille zu kaufen. Das schlimmste von EUR gegen einen Korb von ccy bot eine billigere Absicherung und eine ähnliche Auszahlung an, wenn der Blick auf eine breite Basisabschreibung von EUR richtig war. Das ist keine außergewöhnliche Annahme, wenn die EUR-Krise explodieren würde. Dual Digital Dies ist ein weiteres beliebtes Produkt vor kurzem. Für ein europäisches Dual-Digital erhält der Käufer eine feste Vergütung, wenn die 2-ccy-Paare nach dem Verfall über oder unter dem Ziel liegen. Wenn die Auszahlung nur möglich ist, wenn sich die 2 Paare über dem Zielniveau bewegen, wäre die Prämie wesentlich niedriger als das Einzelpaar digital, wenn korrel negativ ist. Dies liegt daran, dass die negative Korrelation bedeutet, dass es eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die 2 Paare in entgegengesetzter Richtung bewegen und daher nicht am Ende zahlen. FX basket Die Rückgabe basiert auf der Wertentwicklung der Basiswerte im Basket. Wegen Korrel, das lt1 für die Unterlieferanten ist, hat ein Korb eine geringere Volatilität und daher ist eine Korboption günstiger. FX Quanto Dies ist ein Anlageprodukt mit Auszahlung in einer anderen Währung als das ursprüngliche ccy. Um zu veranschaulichen, kauft ein SG Investor einen USD putJPY call digital. Die Auszahlung erfolgt in JPY, wenn USDJPY nach Ablauf der Frist unter 80 liegt. Der Anleger muss den JPY-Erlös zum SGD mit dem geltenden fx-Satz umwandeln und wird von einem positiven Korrel zwischen USDJPY und SGDJPY profitieren. In einem Quanto wird das SGDJPY-Risiko eliminiert, da die JPY-Auszahlung in SGD mit einer festen Rate umgewandelt wird. So kostet es der Anleger weniger, ein Quanto auf USD putJPY call digital zu kaufen, verglichen mit normalem Digital, wenn korrel positiv ist. Quantos zwischen FX und anderen Assetklassen sind üblich und erlauben ausländische Investitionen ohne Devisenrisiko.